Сравнение IWMW с QQQS
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 82.03% for QQQS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 82.03%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 29.69% | 23.03% | 10.58% |
Correlation
The correlation between IWMW and QQQS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between IWMW and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWMW и QQQS
Секторы
IWMW
QQQS
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
IWMW
QQQS
Промышленность
IWMW
QQQS
Здравоохранение
IWMW
QQQS
Финансовые услуги
IWMW
QQQS
Потребительский циклический сектор
IWMW
QQQS
Энергетика
IWMW
QQQS
Недвижимость
IWMW
QQQS
-
Сырьевые материалы
IWMW
QQQS
Коммунальные услуги
IWMW
QQQS
-
Потребительский защитный сектор
IWMW
QQQS
Коммуникационные услуги
IWMW
QQQS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. QQQS — Ранг доходности на риск
IWMW
QQQS
Сравнение IWMW c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 6.05 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 20.20 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и QQQS
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -38.06% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -13.63% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -13.25% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.07% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и QQQS
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.46% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 18.55% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 26.84% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 28.34% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 28.34% | -12.23% |
Сравнение комиссий IWMW и QQQS
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и QQQS
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности QQQS в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.68% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and QQQS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQS has higher volatility (7.46%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs QQQS's -38.06%.
On 1-year performance, QQQS leads with 82.03% vs 25.30% for IWMW. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 82.03% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 2.68% for QQQS.
IWMW is categorized as Derivative Income, while QQQS is Small Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.20% for QQQS.
QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор