Сравнение IWMW с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
IWMW и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 45.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и NVDY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
IWMW vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IWMW
NVDY
Сравнение IWMW c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.20 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.01 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 10.43 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.54 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и NVDY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и NVDY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и NVDY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -34.08% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.77% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.25% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.31% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.30% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и NVDY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.09% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 21.62% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.44% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 38.75% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 38.75% | -22.19% |