Сравнение IWMW с MSTY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs -59.99% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 55.74% |
Correlation
The correlation between IWMW and MSTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.81 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.84 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -1.28 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -1.00 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -71.79% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -71.79% | +64.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.77% | +65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -26.15% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 47.05% | -45.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 17.17% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 48.56% | -39.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 60.41% | -48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 71.87% | -55.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 71.87% | -55.76% |
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and MSTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs -59.99% for MSTY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 22.28% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for MSTY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор