Сравнение IWMW с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
IWMW и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.95% | 7.82% | 6.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 55.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
IWMW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -54.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
IWMW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.85 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -1.28 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.74 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -1.31 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.85 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и MSTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 23.11% | 20.98% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -71.79% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -71.79% | +63.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -67.10% | +63.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -23.54% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 40.46% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.45%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 12.47% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 48.77% | -38.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 63.67% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 72.55% | -56.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 72.55% | -56.00% |