Сравнение IWMW с MSTY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IWMW returned 24.63% vs -74.10% for MSTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
IWMW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 13.79% | 7.82% | 5.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 60.85% |
Correlation
The correlation between IWMW and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.75 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.96 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | -1.40 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -77.40% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -77.37% | +70.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -74.10% | +73.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -28.24% | +24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 52.80% | -50.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 2.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 23.12% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 52.77% | -43.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 64.70% | -52.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 72.23% | -56.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 72.23% | -56.35% |
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.11% | 20.98% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to IWMW (2.13%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, IWMW leads with 24.63% vs -74.10% for MSTY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 24.63% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 21.11% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for MSTY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор