Сравнение IWMW с MSTY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.82% vs -73.54% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
IWMW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 12.34% | 7.82% | 5.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 60.85% |
Correlation
The correlation between IWMW and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.74 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.96 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -1.48 | +14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -76.48% | +54.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -76.48% | +69.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.48% | +76.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -27.14% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 49.81% | -47.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.32%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 21.71% | -18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 51.12% | -41.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 63.14% | -50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 72.19% | -56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 72.19% | -56.15% |
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.63% | 20.98% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to IWMW (3.32%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.82% vs -73.54% for MSTY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.82% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 21.63% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for MSTY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор