Сравнение IWMW с MSTY
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, IWMW returned 26.97% vs -67.95% for MSTY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
IWMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.51%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $647.07K | $528.72K | $531.31K | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам IWMW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 16.14% | 7.82% | 5.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 60.85% |
Correlation
The correlation between IWMW and MSTY is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between IWMW and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IWMW
MSTY
Сравнение IWMW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.91 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | -1.32 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и MSTY
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -77.40% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -74.91% | +67.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.69% | +72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -29.27% | +25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 51.33% | -49.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и MSTY
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.14%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 13.14% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 51.76% | -42.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 64.60% | -52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 71.75% | -55.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 71.75% | -55.96% |
Сравнение комиссий IWMW и MSTY
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и MSTY
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 20.22%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 20.22% | 20.98% | 17.73% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, IWMW leads with 26.97% vs -67.95% for MSTY. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 26.97% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 20.22% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for MSTY.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор