PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IWMW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и JEPI

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.95%7.82%6.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

IWMW

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.06%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий IWMW и JEPI

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

IWMW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.79

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

3.80

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.04

-0.60

Корреляция

Корреляция между IWMW и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и JEPI

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.11%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и JEPI

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-13.71%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.37%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.46%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.07%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.14%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и JEPI

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.86%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

6.35%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.24%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.06%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.88%

+5.67%