PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. IWMW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 8.25% for JEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и JEPI

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%7.47%

Correlation

The correlation between IWMW and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between IWMW and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и JEPI

Секторы
IWMW
JEPI

Технологии

19.2%
19.1%

Промышленность

17.6%
13.8%

Здравоохранение

16.6%
14.1%

Финансовые услуги

16.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.7%

Энергетика

6.4%
3.5%

Недвижимость

5.8%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

3.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.9%

Технологии

IWMW
19.2%
JEPI
19.1%

Промышленность

IWMW
17.6%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
JEPI
11.7%

Энергетика

IWMW
6.4%
JEPI
3.5%

Недвижимость

IWMW
5.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
JEPI
9.6%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

IWMW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.05

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.57

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.24

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

3.96

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.05

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IWMW и JEPI

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-13.71%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.68%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.12%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.08%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и JEPI

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.46%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.10%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

7.87%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.06%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

10.80%

+5.31%

Сравнение комиссий IWMW и JEPI

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и JEPI

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.01%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 8.23% for JEPI.

IWMW is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.35% for JEPI.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор