Сравнение IWMW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Gold Trust (IAU).
IWMW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IAU
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IWMW vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWMW
IAU
Сравнение IWMW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.90 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.33 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.72 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 9.95 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IAU
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IAU
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -45.14% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -19.18% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -11.71% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -15.98% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.23% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 10.44% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 24.15% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 27.64% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.70% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.83% | +0.73% |