PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и IAU


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWMW и IAU

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IWMW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.33

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.72

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

9.95

-5.26

IWMW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.90

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между IWMW и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IAU

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IAU

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-45.14%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-19.18%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-11.71%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-15.98%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.23%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.44%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

24.15%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

27.64%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.70%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.83%

+0.73%