PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и HSMV


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
2.29%1.57%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Сравнение комиссий IWMW и HSMV

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.


Доходность на риск

IWMW vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.19

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.37

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.28

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.03

+3.66

IWMW vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между IWMW и HSMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и HSMV

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности HSMV в 2.02%


TTM202520242023202220212020
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и HSMV

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и HSMV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-19.16%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.57%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.13%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.71%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и HSMV

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.58%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.14%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

13.62%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.01%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.18%

+0.38%