Сравнение IWMW с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
IWMW и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и HSMV
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
IWMW vs. HSMV — Ранг доходности на риск
IWMW
HSMV
Сравнение IWMW c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.37 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.28 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.03 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и HSMV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и HSMV
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и HSMV
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -19.16% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.57% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.13% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и HSMV
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.58% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 7.14% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.62% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.01% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.18% | +0.38% |