PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.82% vs 20.94% for GPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.95%.

IWMW

1 день
0.27%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и GPIX

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		12.34%7.82%5.85%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%13.72%

Correlation

The correlation between IWMW and GPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between IWMW and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и GPIX

Секторы
IWMW
GPIX

Технологии

19.1%
39.2%

Промышленность

18.0%
7.7%

Здравоохранение

16.3%
8.3%

Финансовые услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.4%

Технологии

IWMW
19.1%
GPIX
39.2%

Промышленность

IWMW
18.0%
GPIX
7.7%

Здравоохранение

IWMW
16.3%
GPIX
8.3%

Финансовые услуги

IWMW
15.3%
GPIX
10.9%

Потребительский циклический сектор

IWMW
8.0%
GPIX
10.1%

Недвижимость

IWMW
5.9%
GPIX
1.8%

Энергетика

IWMW
5.4%
GPIX
3.2%

Сырьевые материалы

IWMW
4.7%
GPIX
1.7%

Коммунальные услуги

IWMW
2.7%
GPIX
2.2%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.4%
GPIX
10.7%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.3%
GPIX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOO
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IWMW vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.95

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.68

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.73

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

13.16

-0.27

IWMW vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и GPIX

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-17.50%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.71%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.48%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и GPIX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.32%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.20%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.70%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.77%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

13.87%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

13.87%

+2.17%

Сравнение комиссий IWMW и GPIX

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и GPIX

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.63%20.98%17.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and GPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.20%) compared to IWMW (3.32%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.82% vs 20.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.82% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 21.63%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.29% for GPIX.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор