PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и GPIQ


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
-2.85%19.77%16.89%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий IWMW и GPIQ

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Доходность на риск

IWMW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.17

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.80

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.04

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

9.31

-4.62

IWMW vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.31

-0.88

Корреляция

Корреляция между IWMW и GPIQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и GPIQ

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности GPIQ в 10.75%


TTM202520242023
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и GPIQ

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и GPIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-21.06%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.08%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.62%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.38%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.64%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и GPIQ

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.15%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.22%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.45%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.74%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.74%

-1.18%