PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и FYX


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
6.25%12.68%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IWMW и FYX

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.


Доходность на риск

IWMW vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.48

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

10.14

-5.45

IWMW vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между IWMW и FYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и FYX

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности FYX в 0.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и FYX

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и FYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-61.80%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.84%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.72%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.97%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и FYX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.30%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

13.41%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

22.78%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

22.03%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

24.21%

-7.65%