Сравнение IWMW с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWMW и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и DGRO
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IWMW vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWMW
DGRO
Сравнение IWMW c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.80 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и DGRO
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и DGRO
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -35.10% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -10.92% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.70% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.48% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.37% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и DGRO
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.57% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 7.21% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.47% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.84% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.63% | -0.07% |