Сравнение IWMW с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. AGM — Ранг доходности на риск
IWMW
AGM
Сравнение IWMW c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.54 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.53 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.56 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -1.14 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.54 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и AGM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и AGM
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности AGM в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и AGM
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -94.63% | +72.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -31.94% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -27.86% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -27.93% | +23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 15.67% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и AGM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.45% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 24.80% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 32.94% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 30.03% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 34.64% | -18.08% |