PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и AGM


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
-14.44%-7.96%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGM

1 день
0.20%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-17.57%
3 года*
6.96%
5 лет*
11.41%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Доходность на риск

IWMW vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.54

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.53

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.56

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

-1.14

+5.84

IWMW vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.54

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между IWMW и AGM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и AGM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности AGM в 4.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
4.10%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и AGM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и AGM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-94.63%

+72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-31.94%

+18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-27.86%

+23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-27.93%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

15.67%

-12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и AGM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.45%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

24.80%

-14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

32.94%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

30.03%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

34.64%

-18.08%