PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с AGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) is a stock. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 0.16% for AGM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.84%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGM

1 день
4.25%
1 месяц
6.33%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.52%
1 год
0.16%
3 года*
13.04%
5 лет*
16.37%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и AGM

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.84%-7.96%6.97%

Correlation

The correlation between IWMW and AGM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between IWMW and AGM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC

Доходность на риск

IWMW vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.01

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.22

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.01

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

0.01

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.01

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IWMW и AGM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-94.63%

+72.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-31.94%

+25.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.62%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-27.87%

+24.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

16.83%

-14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и AGM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

10.18%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

25.01%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

32.24%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

29.92%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

34.52%

-18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и AGM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности AGM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.35%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and AGM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM has higher volatility (10.18%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs AGM's -94.63%.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор