PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с AGM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или AGM.

Корреляция

Корреляция между IWMW и AGM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.09

AGM:

0.25

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.02

AGM:

0.74

Коэф-т Омега

IWMW:

1.00

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.07

AGM:

0.46

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.26

AGM:

0.99

Индекс Язвы

IWMW:

6.16%

AGM:

10.46%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.81%

AGM:

29.57%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

IWMW:

-12.09%

AGM:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью -5.04%.

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGM

С начала года

-5.04%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-9.36%

1 год

6.54%

5 лет

29.25%

10 лет

22.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и AGM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности AGM в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.07%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и AGM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и AGM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 6.01%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...