Сравнение IWMO.MI с SPY
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 15.20%/yr for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWMO.MI имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции SPY немного отстают с 15.20%.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between IWMO.MI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. SPY — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
SPY
Сравнение IWMO.MI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.71 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 14.05 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и SPY
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -49.85% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -7.38% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.87% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -23.87% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -33.22% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.19% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.85% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.94% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и SPY
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.07% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 8.55% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.22% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.96% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.46% | -0.86% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и SPY
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и SPY
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор