Сравнение IWMO.MI с ^GSPC
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 7.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
^GSPC
Сравнение IWMO.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.98 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и ^GSPC
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -7.57% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.20% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.39% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.22% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 12.22% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 12.22% | +5.38% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор