PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

IWML и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWML и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и WTIU

2026 (YTD)202520242023
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.70%0.25%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий IWML и WTIU

И IWML, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IWML vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

1.71

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.05

+0.02

Корреляция

Корреляция между IWML и WTIU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и WTIU

Ни IWML, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWML и WTIU

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-75.73%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-53.11%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-24.42%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-39.49%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

28.53%

-19.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

22.50%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

46.56%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

81.69%

-32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

69.54%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

69.54%

-23.01%