Сравнение IWML с SMST
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IWML is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, IWML returned 68.40% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. IWML charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
IWML
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 68.40%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWML и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 38.17% | 9.64% | 6.33% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between IWML and SMST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. SMST — Ранг доходности на риск
IWML
SMST
Сравнение IWML c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.04 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 5.82 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и SMST
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -99.25% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -85.39% | +62.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -97.32% | +94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -90.93% | +59.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 44.56% | -38.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SMST
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 12.70%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 55.38% | -42.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 135.32% | -105.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 149.40% | -109.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.31% | 167.53% | -121.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.14% | 167.53% | -121.39% |
Сравнение комиссий IWML и SMST
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SMST
Ни IWML, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWML and SMST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to IWML (12.70%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 68.40% for IWML. On fees, IWML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 68.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
IWML and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: UBS and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор