Сравнение IWML с SLVO
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWML returned 74.39% vs 29.24% for SLVO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWML charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности IWML и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -2.43%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
SLVO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -7.27%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $28.00M | $15.87M | $13.53M |
Сравнение доходности по годам IWML и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 12.63% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -2.43% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IWML and SLVO is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. SLVO — Ранг доходности на риск
IWML
SLVO
Сравнение IWML c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.38 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 3.86 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и SLVO
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки SLVO в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -22.21% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -22.21% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.79% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -4.11% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 7.91% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и SLVO
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 8.49%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 9.98% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 28.31% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 33.51% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 26.76% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 26.76% | +19.26% |
Сравнение комиссий IWML и SLVO
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и SLVO
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 71.63% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and SLVO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (9.98%) compared to IWML (8.49%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs SLVO's -22.21%.
On 1-year performance, IWML leads with 74.39% vs 29.24% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWML has performed better with a 74.39% return vs 29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
SLVO has the higher dividend yield at 71.63%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while SLVO is Silver. IWML tracks Russell 2000 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.65% for SLVO.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор