Сравнение IWML с MULL
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. IWML is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, IWML returned 68.40% vs 2454.81% for MULL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWML charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 38.17%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
IWML
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 19.40%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 68.40%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWML и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 38.17% | 9.64% | -15.93% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between IWML and MULL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. MULL — Ранг доходности на риск
IWML
MULL
Сравнение IWML c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 45.09 | -42.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 142.83 | -132.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и MULL
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -72.29% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -55.18% | +32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -55.18% | +52.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -21.04% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 17.49% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 12.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 64.12% | -51.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.04% | 126.46% | -96.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 153.61% | -113.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.31% | 145.38% | -99.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.14% | 145.38% | -99.24% |
Сравнение комиссий IWML и MULL
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MULL
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and MULL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to IWML (12.70%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs 68.40% for IWML. On fees, IWML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWML has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs 68.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for IWML.
They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор