Сравнение IWML с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
IWML и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWML и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | -12.93% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и MULL
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
IWML vs. MULL — Ранг доходности на риск
IWML
MULL
Сравнение IWML c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 6.53 | -5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.77 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 16.69 | -15.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 46.83 | -42.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 6.53 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.91 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между IWML и MULL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MULL
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и MULL
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -72.29% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -53.09% | +22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -39.05% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -21.99% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 18.92% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MULL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 47.87% | -31.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 99.70% | -69.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 130.90% | -81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 130.06% | -83.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 130.06% | -83.53% |