Сравнение IWML с MLPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).
IWML и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MLPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 15.35% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 27.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
MLPB
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и MLPB
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Доходность на риск
IWML vs. MLPB — Ранг доходности на риск
IWML
MLPB
Сравнение IWML c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 1.71 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.14 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IWML и MLPB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MLPB
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.90% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и MLPB
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MLPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -71.93% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -16.49% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -20.41% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -3.79% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -15.03% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 6.26% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MLPB
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 3.88% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 9.06% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 18.78% | +30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 20.14% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 28.10% | +18.43% |