Сравнение IWML с MLPB
IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while MLPB is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWML returned 5.22%/yr vs 22.90%/yr for MLPB. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IWML charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности IWML и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 24.64%.
IWML
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 28.43%
- С начала года
- 42.80%
- 1 год
- 74.39%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.13%
MLPB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.78K | $3.52K | $16.81K | |
| $110.82K | $110.30K | $134.97K |
Сравнение доходности по годам IWML и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 42.80% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -41.80% | 2.08% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 24.64% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 30.22% | 27.83% |
Correlation
The correlation between IWML and MLPB is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between IWML and MLPB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWML vs. MLPB — Ранг доходности на риск
IWML
MLPB
Сравнение IWML c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWML | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.59 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 7.17 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWML и MLPB
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWML | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -71.93% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -9.28% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.82% | -16.49% | -35.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | -20.41% | -39.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -14.65% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.35% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и MLPB
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWML | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.40% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 11.01% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 14.10% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 19.58% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 27.20% | +18.82% |
Сравнение комиссий IWML и MLPB
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и MLPB
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.79% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
IWML and MLPB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (8.49%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs MLPB's -71.93%.
On 5-year performance, MLPB leads with 22.90% vs 5.22% for IWML. On fees, MLPB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 22.90% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for IWML.
IWML is categorized as Leveraged Equities, while MLPB is Infrastructure Equities. IWML tracks Russell 2000 Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.85% for MLPB.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWML и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор