PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с XOMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

IWMI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и XOMO

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий IWMI и XOMO

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.47

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.35

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между IWMI и XOMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и XOMO

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что меньше доходности XOMO в 31.94%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и XOMO

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-18.90%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.75%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.15%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.04%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.69%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и XOMO

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.78%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.02%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

18.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.45%

-0.19%