PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

IWMI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и USOY

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий IWMI и USOY

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.16

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.78

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

5.23

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.23

-0.51

Корреляция

Корреляция между IWMI и USOY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и USOY

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и USOY

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-17.46%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.70%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.97%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.55%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.34%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и USOY

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

12.05%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

18.34%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

25.35%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

22.35%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

22.35%

-4.07%