PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

IWMI и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и SMIG

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий IWMI и SMIG

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMIG в 0.60%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Доходность на риск

IWMI vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMISMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.26

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.49

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.43

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

1.38

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMISMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.26

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между IWMI и SMIG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и SMIG

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и SMIG

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMISMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-19.65%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.92%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.76%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.72%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.69%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и SMIG

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMISMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.01%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.34%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.98%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.32%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.32%

+1.96%