PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

IWMI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и SCHD

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий IWMI и SCHD

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

IWMI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.32

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.05

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

3.55

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между IWMI и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и SCHD

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и SCHD

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-33.37%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.74%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.43%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.34%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.75%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и SCHD

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

2.33%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.96%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.69%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

14.40%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.70%

+1.58%