Сравнение IWMI с RSPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA).
IWMI и RSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и RSPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и RSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 0.45% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 1.28%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и RSPA
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RSPA в 0.29%.
Доходность на риск
IWMI vs. RSPA — Ранг доходности на риск
IWMI
RSPA
Сравнение IWMI c RSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | RSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.26 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.09 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 5.35 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и RSPA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и RSPA
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности RSPA в 9.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и RSPA
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RSPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -15.37% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.45% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -4.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.16% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.33% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и RSPA
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | RSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.90% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.55% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 14.79% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.39% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 13.39% | +4.89% |