PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

IWMI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и QRMI

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий IWMI и QRMI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.36

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.55

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.55

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

1.59

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.36

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.09

+0.63

Корреляция

Корреляция между IWMI и QRMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и QRMI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и QRMI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-20.95%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-5.04%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.54%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-8.25%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.74%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и QRMI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

3.02%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

4.93%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

7.77%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

8.46%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

8.46%

+9.82%