Сравнение IWMI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
IWMI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 0.93% | 14.97% | 6.61% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
IWMI
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и PAPI
IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
IWMI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IWMI
PAPI
Сравнение IWMI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.23 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.08 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.62 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и PAPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и PAPI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.48% | 14.05% | 8.78% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и PAPI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -14.27% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.59% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.82% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.57% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.72% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и PAPI
NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.21% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 7.51% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 14.14% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 11.96% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 11.96% | +6.34% |