PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и PAPI


2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
0.93%14.97%6.61%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
8.31%6.33%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.


IWMI

1 день
3.49%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
4.83%
1 год
25.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Russell 2000 High Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий IWMI и PAPI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.


Доходность на риск

IWMI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.23

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.08

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

4.62

+4.49

IWMI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между IWMI и PAPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и PAPI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности PAPI в 7.50%


TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
14.48%14.05%8.78%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и PAPI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и PAPI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-14.27%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.59%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.82%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.57%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и PAPI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.21%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.51%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

14.14%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

11.96%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

11.96%

+6.34%