PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с IYRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 32.39% vs 11.50% for IYRI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 9.70%.

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.75%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.70%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и IYRI

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%15.15%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		9.70%6.99%

Correlation

The correlation between IWMI and IYRI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

IWMI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.06

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.51

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.53

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

5.50

+10.43

IWMI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IYRI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-12.12%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.53%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.64%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IYRI

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 3.17%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.06%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.29%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.95%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

13.17%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.17%

+4.57%

Сравнение комиссий IWMI и IYRI

И IWMI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IYRI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности IYRI в 10.75%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		10.75%11.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and IYRI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (4.06%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, IWMI leads with 32.39% vs 11.50% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 32.39% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 10.75% for IYRI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор