PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

IWMI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и IYRI

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%13.32%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Сравнение комиссий IWMI и IYRI

И IWMI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.31

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.52

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.42

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

1.85

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.31

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между IWMI и IYRI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IYRI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности IYRI в 11.60%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IYRI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-12.12%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.31%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.18%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.79%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IYRI

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.28%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

7.49%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

13.79%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.47%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.47%

+4.81%