PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IWMI is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 9.09%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и IWMW

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%8.22%

Correlation

The correlation between IWMI and IWMW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between IWMI and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и IWMW

Секторы
IWMI
IWMW

Здравоохранение

17.9%
16.6%

Промышленность

16.6%
17.6%

Финансовые услуги

16.0%
16.0%

Технологии

15.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Энергетика

6.5%
6.4%

Недвижимость

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.0%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
IWMW
16.6%

Промышленность

IWMI
16.6%
IWMW
17.6%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
IWMW
16.0%

Технологии

IWMI
15.1%
IWMW
19.2%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
IWMW
7.8%

Энергетика

IWMI
6.5%
IWMW
6.4%

Недвижимость

IWMI
6.3%
IWMW
5.8%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
IWMW
4.8%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
IWMW
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
IWMW
2.2%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
IWMW
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

IWMI vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.07

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.81

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.66

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

12.67

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IWMW

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-21.82%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.94%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.84%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IWMW

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.01%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.76%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.29%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.11%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

16.11%

+1.78%

Сравнение комиссий IWMI и IWMW

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IWMW

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWMI and IWMW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 25.30% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 13.38% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.39% for IWMW.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор