PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

IWMI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и IAUI

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%18.75%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий IWMI и IAUI

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.74

-1.02

Корреляция

Корреляция между IWMI и IAUI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и IAUI

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности IAUI в 9.83%

TTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и IAUI

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-16.88%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-9.46%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.89%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

20.80%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

20.80%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.80%

-2.52%