PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 25.94% for GPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и GPIX

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%8.65%

Correlation

The correlation between IWMI and GPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between IWMI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и GPIX

Секторы
IWMI
GPIX

Здравоохранение

17.9%
8.4%

Промышленность

16.6%
8.4%

Финансовые услуги

16.0%
11.6%

Технологии

15.1%
35.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Энергетика

6.5%
3.5%

Недвижимость

6.3%
2.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.5%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
GPIX
8.4%

Промышленность

IWMI
16.6%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
GPIX
11.6%

Технологии

IWMI
15.1%
GPIX
35.5%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
GPIX
10.1%

Энергетика

IWMI
6.5%
GPIX
3.5%

Недвижимость

IWMI
6.3%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
GPIX
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
GPIX
4.9%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
GPIX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IWMI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.53

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.38

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

17.02

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.79

-0.72

Просадки

Сравнение просадок IWMI и GPIX

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-17.50%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.71%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.48%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и GPIX

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.21%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.90%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

10.17%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.79%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

13.79%

+4.10%

Сравнение комиссий IWMI и GPIX

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и GPIX

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and GPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 25.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 7.97% for GPIX.

They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор