PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

IWMI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и GOOP

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий IWMI и GOOP

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

IWMI vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.41

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.20

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.03

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

12.30

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.41

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.26

-0.54

Корреляция

Корреляция между IWMI и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и GOOP

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и GOOP

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-27.49%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-23.32%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-15.24%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.44%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.75%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и GOOP

Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

11.35%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

20.01%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

28.37%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

24.75%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

24.75%

-6.47%