Сравнение IWMI с CSHI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMI показывает доходность 1.35%, а CSHI немного ниже – 1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWMI и CSHI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности CSHI в 4.98%

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и CSHI.

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.