Сравнение IWMI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
IWMI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и CRSH
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
IWMI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
IWMI
CRSH
Сравнение IWMI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.57 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.59 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.55 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.75 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.57 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.64 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и CRSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и CRSH
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и CRSH
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -63.68% | +39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -48.16% | +35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -53.43% | +48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -41.91% | +37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 35.23% | -32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) составляет 6.95%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IWMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.04% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 23.47% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 42.40% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 48.37% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 48.37% | -30.09% |