Сравнение IWM с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IWM и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.00% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и VXF
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWM vs. VXF — Ранг доходности на риск
IWM
VXF
Сравнение IWM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.48 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.06 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWM и VXF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и VXF
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и VXF
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -58.03% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.68% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -36.39% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -41.72% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.47% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.61% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.59% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и VXF
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.89% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.50% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.05% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.35% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.25% | +0.74% |