PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%12.04%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий IWM и VPC

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

IWM vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-1.00

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-1.30

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.74

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

-1.75

+8.51

IWM vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-1.00

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между IWM и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VPC

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и VPC

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-53.45%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-22.76%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-24.86%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-21.75%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.41%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

9.59%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VPC

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.51%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.48%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

16.60%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

13.39%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

20.68%

+2.31%