Сравнение IWM с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IWM и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 12.04% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и VPC
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IWM vs. VPC — Ранг доходности на риск
IWM
VPC
Сравнение IWM c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -1.00 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -1.30 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.74 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.75 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -1.00 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWM и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и VPC
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и VPC
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -53.45% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -22.76% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -24.86% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -21.75% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -7.41% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 9.59% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и VPC
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.51% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.48% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 16.60% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 13.39% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 20.68% | +2.31% |