Сравнение IWM с SUSC
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.41%/yr vs 0.31%/yr for SUSC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.72%.
IWM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 11.40%
SUSC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.19% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 7.20% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
Correlation
The correlation between IWM and SUSC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.18 |
Over the past year, IWM and SUSC have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. SUSC — Ранг доходности на риск
IWM
SUSC
Сравнение IWM c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.95 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 5.94 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и SUSC
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -22.42% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -2.87% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -6.57% | -20.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -22.42% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -5.87% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.94% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SUSC
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 1.46% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 3.30% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 4.36% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 7.19% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 7.62% | +15.47% |
Сравнение комиссий IWM и SUSC
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SUSC
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SUSC в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and SUSC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.17%) compared to SUSC (1.46%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SUSC's -22.42%.
On 5-year performance, IWM leads with 6.41% vs 0.31% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.41% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
SUSC has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.10% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SUSC is Corporate Bonds. IWM tracks Russell 2000 Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.18% for SUSC.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор