PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SPDW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.64% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between IWM and SPDW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.73

The correlation between IWM and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и SPDW

Секторы
IWM
SPDW

Технологии

19.2%
16.8%

Промышленность

17.9%
18.4%

Здравоохранение

16.3%
7.9%

Финансовые услуги

15.4%
22.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Недвижимость

5.9%
2.3%

Энергетика

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
7.3%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.4%

Технологии

IWM
19.2%
SPDW
16.8%

Промышленность

IWM
17.9%
SPDW
18.4%

Здравоохранение

IWM
16.3%
SPDW
7.9%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
SPDW
22.2%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
SPDW
7.8%

Недвижимость

IWM
5.9%
SPDW
2.3%

Энергетика

IWM
5.4%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
SPDW
7.3%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
SPDW
3.0%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
SPDW
3.9%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
SPDW
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IWM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.80

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.51

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.58

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

9.95

+2.67

IWM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и SPDW

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.02%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.55%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.53%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-30.21%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-34.98%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-12.89%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SPDW

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.16% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.86%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.23%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

16.51%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

16.66%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

17.31%

+5.77%

Сравнение комиссий IWM и SPDW

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SPDW

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IWM and SPDW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to SPDW (6.86%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.04% for SPDW.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор