PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. IWM is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, IWM returned 41.60% vs 35.91% for IWMI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IWMI

2026 (YTD)20252024
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%10.88%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between IWM and IWMI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between IWM and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и IWMI

Секторы
IWM
IWMI

Технологии

19.5%
15.1%

Промышленность

17.1%
16.6%

Финансовые услуги

15.8%
16.0%

Здравоохранение

15.8%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.6%

Энергетика

6.0%
6.5%

Недвижимость

5.7%
6.3%

Сырьевые материалы

4.5%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

IWM
19.5%
IWMI
15.1%

Промышленность

IWM
17.1%
IWMI
16.6%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
IWMI
16.0%

Здравоохранение

IWM
15.8%
IWMI
17.9%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
IWMI
8.6%

Энергетика

IWM
6.0%
IWMI
6.5%

Недвижимость

IWM
5.7%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
IWMI
5.0%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
IWMI
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
IWMI
2.6%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
IWMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQIWMI с QQQH

Доходность на риск

IWM vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.37

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.29

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

17.85

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWMI

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-23.88%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.40%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.11%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.02%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWMI

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.28%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.78%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

14.85%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

17.89%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.89%

+5.15%

Сравнение комиссий IWM и IWMI

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWMI

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IWM and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 35.91% for IWMI. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор