Сравнение IWM с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
IWM и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 10.88% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWMI
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
IWM vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IWM
IWMI
Сравнение IWM c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.98 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.09 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 9.62 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWM и IWMI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWMI
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWMI
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -23.88% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -12.42% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.80% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -4.44% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.70% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWMI
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.95% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.89% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.09% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.28% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.28% | +4.71% |