PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с FSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и FSLCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FSLCX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.19% соответственно.


IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

Fidelity Small Cap Stock Fund

Сравнение комиссий IWM и FSLCX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.


Доходность на риск

IWM vs. FSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMFSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.15

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.05

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.52

+3.24

IWM vs. FSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FSLCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMFSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWM и FSLCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и FSLCX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FSLCX в 15.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%

Просадки

Сравнение просадок IWM и FSLCX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FSLCX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMFSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.22%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.51%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-30.04%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-45.42%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-12.51%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и FSLCX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMFSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.33%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

12.82%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

21.07%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.77%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

21.10%

+1.89%