Сравнение IWM с DFISX
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.
Доходность
Сравнение доходности IWM и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.53% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
DFISX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам IWM и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 7.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between IWM and DFISX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.60 |
The correlation between IWM and DFISX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. DFISX — Ранг доходности на риск
IWM
DFISX
Сравнение IWM c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.90 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 6.86 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и DFISX
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -60.66% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.96% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -13.68% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -35.06% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -43.00% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.11% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -11.64% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и DFISX
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.59% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 11.57% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 14.17% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.96% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.21% | +6.87% |
Сравнение комиссий IWM и DFISX
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и DFISX
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFISX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.92% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and DFISX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.16%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs DFISX's -60.66%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор