PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWM и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.53% соответственно.


IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и DFISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between IWM and DFISX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.60

The correlation between IWM and DFISX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

IWM vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.90

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

6.86

+5.77

IWM vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и DFISX

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DFISX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.66%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.96%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.68%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-35.06%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-43.00%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.64%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.29%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и DFISX

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.59%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

11.57%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

14.17%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.96%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

16.21%

+6.87%

Сравнение комиссий IWM и DFISX

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и DFISX

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFISX в 2.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


IWM and DFISX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs DFISX's -60.66%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор