Сравнение IWM с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.73% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и DES
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
IWM vs. DES — Ранг доходности на риск
IWM
DES
Сравнение IWM c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.22 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWM и DES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и DES
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и DES
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -65.48% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -25.16% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -45.65% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -4.03% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.76% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.80% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и DES
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.89% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.88% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 20.51% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 19.66% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.97% | +1.02% |