Сравнение IWM с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
IWM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции CSB немного отстают с 9.66%.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и CSB
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
IWM vs. CSB — Ранг доходности на риск
IWM
CSB
Сравнение IWM c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.84 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 2.95 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IWM и CSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и CSB
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и CSB
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -42.07% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.18% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -24.49% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -42.07% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -3.71% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -7.23% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.02% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и CSB
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.83% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.03% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.08% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.90% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.32% | +1.67% |