PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IWM tracks the Russell 2000 Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.11%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности IWM и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%9.09%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between IWM and CALF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between IWM and CALF shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWM и CALF

Секторы
IWM
CALF

Технологии

19.5%
29.7%

Промышленность

17.1%
5.9%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Здравоохранение

15.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
28.3%

Энергетика

6.0%
10.3%

Недвижимость

5.7%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.8%

Технологии

IWM
19.5%
CALF
29.7%

Промышленность

IWM
17.1%
CALF
5.9%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
CALF
0.2%

Здравоохранение

IWM
15.8%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
CALF
28.3%

Энергетика

IWM
6.0%
CALF
10.3%

Недвижимость

IWM
5.7%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
CALF

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

IWM vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.82

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.94

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

14.08

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок IWM и CALF

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-47.58%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.15%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-34.22%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-34.22%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.95%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.74%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и CALF

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.92%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.47%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

15.84%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

23.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

26.02%

-2.98%

Сравнение комиссий IWM и CALF

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и CALF

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and CALF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 4.12% for CALF. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.88% for IWM.

IWM tracks Russell 2000 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.59% for CALF.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор