Сравнение IWM с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
IWM и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.27% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и ALTY
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
IWM vs. ALTY — Ранг доходности на риск
IWM
ALTY
Сравнение IWM c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 6.78 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWM и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и ALTY
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и ALTY
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -51.47% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -8.52% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -18.48% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -51.47% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.22% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -6.85% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.62% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и ALTY
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.89% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 4.66% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 9.68% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 10.77% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.63% | +6.36% |