PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 21.64%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

IWLG

1 день
0.09%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.94%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и TDVG

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		1.52%14.73%31.47%43.25%1.48%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%7.99%

Correlation

The correlation between IWLG and TDVG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.72

The correlation between IWLG and TDVG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и TDVG

Секторы
IWLG
TDVG

Технологии

49.3%
26.2%

Промышленность

14.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.2%

Здравоохранение

5.5%
12.4%

Финансовые услуги

5.2%
19.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.9%

Коммунальные услуги

1.2%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
2.8%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

IWLG
49.3%
TDVG
26.2%

Промышленность

IWLG
14.8%
TDVG
13.6%

Коммуникационные услуги

IWLG
12.3%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

IWLG
8.8%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

IWLG
5.5%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

IWLG
5.2%
TDVG
19.3%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
TDVG
6.9%

Коммунальные услуги

IWLG
1.2%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

IWLG
1.2%
TDVG
2.8%

Энергетика

IWLG

-

TDVG
5.3%

Недвижимость

IWLG

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с RFDAIWLG с PFMIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с ALTL
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

IWLG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.81

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.59

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.43

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

9.97

-8.59

IWLG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLG и TDVG

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-19.20%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-7.24%

-12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-14.02%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.45%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.72%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

1.76%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и TDVG

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.70%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

7.58%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

9.73%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

13.92%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

13.89%

+7.23%

Сравнение комиссий IWLG и TDVG

И IWLG, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и TDVG

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and TDVG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (7.58%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, IWLG leads with 21.64% vs 15.63% for TDVG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 21.64% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and T. Rowe Price.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор