PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 21.88%/yr for HLAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%0.89%

Correlation

The correlation between IWLG and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between IWLG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и HLAL

Секторы
IWLG
HLAL

Технологии

50.2%
50.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
16.7%

Промышленность

11.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.6%

Здравоохранение

5.6%
10.5%

Финансовые услуги

4.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

IWLG
50.2%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
HLAL
16.7%

Промышленность

IWLG
11.4%
HLAL
4.6%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
HLAL
0.0%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
HLAL
2.5%

Энергетика

IWLG

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

IWLG

-

HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

IWLG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.25

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.52

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.20

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

19.39

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.25

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IWLG и HLAL

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-33.57%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-10.20%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-21.67%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.61%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.00%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.20%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и HLAL

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.59%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.97%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.19%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

17.60%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.21%

+0.74%

Сравнение комиссий IWLG и HLAL

И IWLG, и HLAL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и HLAL

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 21.88% for HLAL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG and HLAL have the same expense ratio: 0.50% per year.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Wahed.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор