Сравнение IWLG с BBHL
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while BBHL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью 4.47%.
IWLG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 1.43% | 0.04% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.47% | 1.70% |
Correlation
The correlation between IWLG and BBHL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. BBHL — Ранг доходности на риск
IWLG
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWLG c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWLG | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWLG и BBHL
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWLG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -11.99% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -2.41% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -2.87% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWLG | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 13.12% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 13.12% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 13.12% | +8.01% |
Сравнение комиссий IWLG и BBHL
IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и BBHL
Ни IWLG, ни BBHL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWLG and BBHL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
IWLG and BBHL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: NYLI and BBH. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для IWLG и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор