PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 19.40%/yr vs -0.55%/yr for CCOR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IWLG charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

IWLG

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
3.75%
С начала года
2.42%
1 год
7.25%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		2.42%14.73%31.47%43.25%1.48%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%5.57%

Correlation

The correlation between IWLG and CCOR is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between IWLG and CCOR has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов IWLG и CCOR

Секторы
IWLG
CCOR

Технологии

47.1%
16.9%

Промышленность

15.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

14.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
11.6%

Финансовые услуги

5.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.3%
4.9%

Энергетика

-

6.6%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

IWLG
47.1%
CCOR
16.9%

Промышленность

IWLG
15.4%
CCOR
9.3%

Коммуникационные услуги

IWLG
14.2%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

IWLG
8.8%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

IWLG
5.6%
CCOR
17.6%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

IWLG
1.4%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

IWLG
1.3%
CCOR
4.9%

Энергетика

IWLG

-

CCOR
6.6%

Недвижимость

IWLG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с PFMIWLG с RFDAIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с MFUS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

IWLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.19

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.16

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-0.33

+1.45

IWLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLG и CCOR

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-22.99%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-8.79%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-12.31%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-16.61%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.42%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

4.18%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и CCOR

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.99%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

6.22%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

8.02%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

11.19%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

10.78%

+10.36%

Сравнение комиссий IWLG и CCOR

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и CCOR

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and CCOR have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.56%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, IWLG leads with 19.40% vs -0.55% for CCOR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 19.40% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 1.09% for CCOR.

IWLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор