PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IWLG charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%5.04%

Correlation

The correlation between IWLG and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

-0.04

The correlation between IWLG and CCOR shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и CCOR

Секторы
IWLG
CCOR

Технологии

50.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
8.7%

Промышленность

11.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Здравоохранение

5.6%
10.8%

Финансовые услуги

4.5%
17.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
6.8%

Коммунальные услуги

1.1%
6.3%

Сырьевые материалы

1.1%
5.1%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

IWLG
50.2%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
CCOR
8.7%

Промышленность

IWLG
11.4%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
CCOR
5.1%

Энергетика

IWLG

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

IWLG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

IWLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.73

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.97

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.58

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-1.34

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.73

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.12

+0.99

Просадки

Сравнение просадок IWLG и CCOR

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-22.99%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-8.75%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-12.31%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-19.29%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.29%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.80%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и CCOR

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.05%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

5.05%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

6.99%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

11.10%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

10.75%

+10.20%

Сравнение комиссий IWLG и CCOR

IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и CCOR

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (4.47%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs -1.85% for CCOR. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 1.09% for CCOR.

IWLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор