PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с BIBL

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и BIBL (Inspire 100 ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. IWLG управляется активно, а BIBL пассивно. За последние 3 года IWLG показал 23.06% в год против 19.44% в год у BIBL. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. IWLG взимает 0.50% в год против 0.35% у BIBL.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 13.87%.

IWLG

1 день
1.84%
1 месяц
5.77%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
24.45%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.65%
1 месяц
8.48%
С начала года
13.87%
6 месяцев
16.22%
1 год
42.50%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		-3.87%14.73%31.47%43.25%-0.01%
BIBL
Inspire 100 ETF		13.87%17.27%12.49%17.87%2.69%

Корреляция

Корреляция между IWLG и BIBL составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.78

Корреляция между IWLG и BIBL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с PFMIWLG с FMTMIWLG с ALTLIWLG с BBLU
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с FPHAXBIBL с JMOM

Доходность на риск

IWLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.69

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.60

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

5.17

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

22.17

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.69

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.58

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IWLG и BIBL

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-36.12%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-8.94%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

0.00%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-7.14%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.09%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и BIBL

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.64%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.40%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.95%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.52%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

21.16%

-0.03%

Сравнение комиссий IWLG и BIBL

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и BIBL

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.04%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%