PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 23.30%/yr vs 22.54%/yr for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

IWLG

1 день
-0.28%
1 месяц
5.14%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.68%
1 год
16.46%
3 года*
23.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.65%14.73%31.47%43.25%-0.01%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%2.69%

Correlation

The correlation between IWLG and BIBL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.77

The correlation between IWLG and BIBL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWLG и BIBL

Секторы
IWLG
BIBL

Технологии

50.2%
30.1%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Промышленность

11.4%
26.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.3%

Здравоохранение

5.6%
4.3%

Финансовые услуги

4.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
4.2%

Энергетика

-

6.9%

Недвижимость

-

14.7%

Технологии

IWLG
50.2%
BIBL
30.1%

Коммуникационные услуги

IWLG
16.2%
BIBL

-

Промышленность

IWLG
11.4%
BIBL
26.8%

Потребительский циклический сектор

IWLG
9.2%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

IWLG
5.6%
BIBL
4.3%

Финансовые услуги

IWLG
4.5%
BIBL
8.3%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
BIBL
0.5%

Коммунальные услуги

IWLG
1.1%
BIBL
3.5%

Сырьевые материалы

IWLG
1.1%
BIBL
4.2%

Энергетика

IWLG

-

BIBL
6.9%

Недвижимость

IWLG

-

BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с RFDAIWLG с QUSIWLG с MFUSIWLG с ALTLIWLG с BBLUIWLG с BBHL
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

IWLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.63

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.54

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.55

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

19.71

-17.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.63

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.63

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IWLG и BIBL

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-36.12%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-8.94%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-20.60%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.04%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.06%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и BIBL

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 4.47% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.58%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.63%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.46%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

19.59%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.07%

-0.12%

Сравнение комиссий IWLG и BIBL

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и BIBL

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWLG and BIBL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to IWLG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, IWLG leads with 23.30% vs 22.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IWLG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 23.30% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор