PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IWL returned 27.79% vs 7.35% for SHLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IWL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IWL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%7.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IWL and SHLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IWL и SHLD

Секторы
IWL
SHLD

Технологии

41.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

6.3%
87.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

IWL
41.8%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

IWL
12.1%
SHLD

-

Финансовые услуги

IWL
11.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IWL
9.7%
SHLD

-

Здравоохранение

IWL
8.5%
SHLD

-

Промышленность

IWL
6.3%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
SHLD

-

Энергетика

IWL
2.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IWL
1.2%
SHLD

-

Недвижимость

IWL
0.9%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IWL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.30

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.61

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.37

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

0.90

+11.37

IWL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и SHLD

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-20.10%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-20.10%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-18.89%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.37%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.21%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и SHLD

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.80%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.07%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

19.95%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

24.49%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.28%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.28%

-3.15%

Сравнение комиссий IWL и SHLD

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и SHLD

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWL and SHLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IWL leads with 27.79% vs 7.35% for SHLD. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWL has performed better with a 27.79% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IWL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.56% for SHLD.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IWL tracks Russell Top 200 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.50% for SHLD.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор