PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с PSCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWL returned 16.29%/yr vs 6.99%/yr for PSCC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWL charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности IWL и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 16.29% против 6.99% соответственно.

IWL

1 день
0.36%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.07%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.01%
10 лет*
16.29%

PSCC

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
4.29%
3 года*
0.56%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		7.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		12.79%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between IWL and PSCC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IWL and PSCC has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWL и PSCC

Секторы
IWL
PSCC

Технологии

38.2%

-

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

6.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
90.4%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

IWL
38.2%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

IWL
12.9%
PSCC

-

Финансовые услуги

IWL
12.0%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

IWL
10.0%
PSCC
2.9%

Здравоохранение

IWL
8.8%
PSCC

-

Промышленность

IWL
6.8%
PSCC
3.0%

Потребительский защитный сектор

IWL
5.0%
PSCC
90.4%

Энергетика

IWL
2.7%
PSCC

-

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
PSCC
3.8%

Коммунальные услуги

IWL
1.3%
PSCC

-

Недвижимость

IWL
1.0%
PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с CAGPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

IWL vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.26

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.49

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.28

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

0.49

+10.14

IWL vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и PSCC

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-33.61%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-15.17%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-23.36%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-23.36%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-33.61%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-11.94%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.98%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

8.68%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и PSCC

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 4.51% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.40%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.04%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.61%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

18.25%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.30%

-1.19%

Сравнение комиссий IWL и PSCC

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и PSCC

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PSCC в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.84%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.97%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IWL and PSCC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWL has higher volatility (4.51%) compared to PSCC (4.40%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, IWL leads with 16.29% vs 6.99% for PSCC. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWL has performed better with a 16.29% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

PSCC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.84% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. IWL tracks Russell Top 200 Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.29% for PSCC.

IWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор